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Matéria:
Economia
Assunto:
Econometria
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N
E
Linhas por página
5
15
30
anulada
#1372572
•
prova:
94222
•
questão 9
simulado
•
prova
•
edital
Economia
•
Desenvolvimento e Crescimento Econômico
|
Econometria
|
Setor Público
|
Economia do Setor Público
|
Setor Financeiro
2023
•
FURB
•
Prefeitura de Schroeder - SC
•
Fiscal de Obras e Posturas
Com metodologia desenvolvida em parceria com a London School of Economics, a Interbrand, empresa global de consultoria de marcas, conhecida por seu ranking anual das marcas mais valiosas do mundo, divulgou o ranking das marcas brasileiras mais valiosas. Ao encontro disso, no Brasil, considerando-se o desempenho financeiro, o papel que a marca desempenha nas decisões de compra e sua força competitiva, analise as afirmativas a seguir e identifique as corretas:
I.a marca mais valiosa do país é do setor de varejo.
II.o valor de intangíveis como marcas continua crescendo à medida que produtos e serviços se "comoditizam" cada vez mais.
III.as marcas cada vez mais apostando em produtos, negócios e nicho que extrapolam sua categoria de origem.
É correto o que se afirma em:
A
III, apenas.
B
II, apenas.
C
I e III, apenas.
D
I, II e III.
E
I, apenas.
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#1381817
•
prova:
94718
•
questão 37
simulado
•
prova
•
edital
Economia
•
Econometria
2023
•
UFSC
•
UFSC
•
Economista
A estatística t de Student de um modelo de regressão linear Y
t
= β
1
+ β
2
X
t
+U
t
é obtida dividindo-se:
A
o parâmetro estimado pelo OLS (mínimos quadrados ordinários) pelo seu erro-padrão.
B
o parâmetro estimado menos o seu valor hipotetizado pelo seu erro-padrão estimado.
C
a inclinação pelo desvio-padrão da variável explicativa.
D
a inclinação dividida pelo intercepto.
E
o parâmetro estimado sobre a soma de todos os outros parâmetros.
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#1381826
•
prova:
94718
•
questão 46
simulado
•
prova
•
edital
Economia
•
Econometria
2023
•
UFSC
•
UFSC
•
Economista
O coeficiente de determinação R
2
é uma medida:
A
da precisão do ajuste do modelo de regressão.
B
de ajuste se X causa ou não Y.
C
de ajuste se a soma dos quadrados estimados (SQE) é maior que soma dos quadrados totais (SQT).
D
do grau de dependência positiva associada ao coeficiente de correlação r.
E
da amostra residual e a correlação com os resíduos.
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#1381830
•
prova:
94718
•
questão 50
simulado
•
prova
•
edital
Economia
•
Econometria
2023
•
UFSC
•
UFSC
•
Economista
Sejam X e Y duas variáveis aleatórias, E(X) e E(Y) suas esperanças matemáticas (expectâncias), Var(X) e Var(Y) suas respectivas variâncias e Cov(X, Y) a covariância entre X e Y. Assinale a alternativa correta, quaisquer que sejam as distribuições de X e Y.
A
E(XY) = E(X) + E(Y) – 2Cov(X, Y).
B
E(3X + 2Y) = 9E(X) + 4E(Y).
C
E(X) * E(Y) = E(XY) – Cov(X, Y).
D
Var(X + 5) = Var(X) + 5.
E
Cov(X, Y) = Var(X) • Var(Y).
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#1388837
•
prova:
95018
•
questão 44
simulado
•
prova
•
edital
Economia
•
Econometria
2023
•
FGV
•
TCE-ES
•
Auditor de Controle Externo - Economia
No que se refere aos modelos de regressão linear simples e múltipla, é correto afirmar que:
A
no modelo populacional log-log dado por ln(
y
) = β
0
+β
1
ln(
x
1
) +
u
, onde
In
é o logaritmo natural, o parâmetro β
1
é a semielasticidade de
y
em relação a
x
1;
B
caso o modelo a ser estimado contenha uma variável qualitativa independente com 4 características distintas, então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo de regressão;
C
na presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são viesados e as estatísticas t habituais de teste de significância individual possuem distribuição
t-student exata
;
D
na estimação de um modelo de regressão com 4 variáveis independentes e 215 observações, obtém-se
R
² igual a 16%. Então, o valor da estatística de teste F de significância geral da regressão é igual a 9,5;
E
segundo o teorema de Gauss-Markov, para análise em corte transversal, os estimadores de mínimos quadrados ordinários somente serão os melhores estimadores lineares não viesados caso adotemos a hipótese de normalidade dos erros.
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