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Matéria:
Estatística
Assunto:
Processos Estocásticos
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5 questões
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N
E
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5
15
30
#1543789
•
prova:
100193
•
questão 68
simulado
•
prova
•
edital
Estatística
•
Análise de Séries Temporais
|
Processos Estocásticos
2022
•
CEBRASPE
•
MJSP
•
Técnico em Gestão de Desenvolvimento - Sistema de Informação
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo
Z
t
= 2 + 0,3
Z
t-1
+
a
t
, no qual
a
t
~
N
(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A média do processo
Z
t
é igual a 2.
Certo
Errado
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#1543790
•
prova:
100193
•
questão 69
simulado
•
prova
•
edital
Estatística
•
Análise de Séries Temporais
|
Processos Estocásticos
2022
•
CEBRASPE
•
MJSP
•
Técnico em Gestão de Desenvolvimento - Sistema de Informação
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo
Z
t
= 2 + 0,3
Z
t-1
+
a
t
, no qual
a
t
~
N
(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação entre
Z
t
e
Z
t-2
é igual a 0,09.
Certo
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#1543791
•
prova:
100193
•
questão 70
simulado
•
prova
•
edital
Estatística
•
Análise de Séries Temporais
|
Processos Estocásticos
2022
•
CEBRASPE
•
MJSP
•
Técnico em Gestão de Desenvolvimento - Sistema de Informação
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo
Z
t
= 2 + 0,3
Z
t-1
+
a
t
, no qual
a
t
~
N
(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A autocorrelação parcial entre
Z
t+2
e
Z
t-2
é superior a 0,01.
Certo
Errado
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#1543792
•
prova:
100193
•
questão 71
simulado
•
prova
•
edital
Estatística
•
Análise de Séries Temporais
|
Processos Estocásticos
2022
•
CEBRASPE
•
MJSP
•
Técnico em Gestão de Desenvolvimento - Sistema de Informação
Julgue o próximo item, considerando um modelo de séries temporais do tipo
Z
t
= 2 + 0,3
Z
t-1
+
a
t
, no qual
a
t
~
N
(0,1) forma uma sequência de ruídos aleatórios independentes e identicamente distribuídos.
A série temporal
W
t
= (1 − 0,3
B
)
Z
t
, em que
B
denota o operador
backshift
, segue um processo
white noise
(ruído branco) que possui média zero e variância 1.
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#888597
•
prova:
66412
•
questão 54
simulado
•
prova
•
edital
Estatística
•
Processos Estocásticos
|
Análise de Séries Temporais
|
Conhecimentos de Estatística
2019
•
IF-PA
•
IF-PA
•
Estatístico
Dado o modelo Zt = µt + Nt , em que Zt exibe um comportamento sazonal deterministico com período 12, com µt sendo uma função determinística períodica satisfazendo µ
t
- µ
t
-12 = 0. Neste sentido, pode ser apropriado considerar que:
A)
µ
t
em Z
t
como um processo estocástico que satisfaz (1-B
12
) µ
t
= Y
t
, em que Y
t
é um processo estacionário.
B)
µ
t
em Z
t
como um processo não estocástico que satisfaz (1-B
12
) µ
t
= Y
t
, em que Y
t
é um processo estacionário.
C)
µ
t
em Z
t
como um processo não estocástico que satisfaz (1-B
12
) µ
t
= Y
t
, em que Y
t
é um processo não estacionário.
D)
µ
t
em Z
t
como um processo estocástico que satisfaz (1-B
12
) µ
t
= Y
t
, em que Y
t
é um processo não estacionário.
E)
µ
t
uma função determinística períodica portanto não satisfaz (1-B
12
) µ
t
= 0
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Não cabe aqui julgar se a banca examinadora está correta ou não
, para isso
utilize os comentários
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